Martes, 13 de febrero 2007 Diseño de una estrategia de comercio mecánica robusta Una de las preguntas que a menudo me preguntan sobre el diseño de la estrategia es, ¿cómo se diseña una estrategia de negociación mecánica robusta? Para entender cómo construir una estrategia mecánica robusta que es importante entender lo que una estrategia mecánica robusta es. Una estrategia mecánica es simplemente una corriente decisión cuantificado que conduce ya sea un robot de comercio o el propio comerciante para determinar el tamaño de la posición, entradas, salidas y detiene todo en un completo Manos Fuera de moda en otras palabras, si usted tiene un sistema mecánico que trabaja su entrada no es es necesario (o en su caso en un grado muy limitado). Además, para que una estrategia mecánica para ser robusta, debe sacar provecho de una ventaja comercial. Esto puede ser cualquier cosa, desde un borde de estadística (tendencia) a un borde executionary (arbitraje). Además, esta estrategia debe mantener a lo largo de un extenso período de oficios históricamente (por lo menos varios cientos) y debe sostener en el comercio de futuros (que puede ser simulado). Un sistema mecánico tiene varias ventajas que los comerciantes discrecionales no lo hacen tales como la capacidad para llevar a cabo el análisis cuantitativo y la minería de datos de forma rápida y durante períodos prolongados históricos. Además, los sistemas mecánicos pueden aliviar algo de la angustia emocional que acompaña el comercio discrecional sobre todo entre los nuevos operadores. Sin embargo, es importante reconocer que el comercio mecánica tiene varias desventajas. La primera es que usted debe ser capaz de cuantificar todos y cada decisión comercial que el sistema hará que, en segundo lugar, el sistema mecánico tendrá que ajustarse periódicamente (al igual que un comerciante discrecional ajusta sus métodos), ya sea a través de la adaptabilidad inherente, optimización, o la diversificación . Por último, los sistemas mecánicos sólo funcionan si uno pone en la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para programar, probar, depurar, y continuamente ajustarlo. Para diseñar cualquier estrategia mecánica es importante tener en cuenta tres cosas antes de cualquier otra cosa: 1) su objetivo para ese sistema, 2) su mercado, 3) su marco de tiempo. Una vez que haya determinado esto, es fácil de encontrar su metodología esencial porque sólo hay 4 formas de comercio cualquier mercado: 1) el comercio de tendencia, 2) comerciales impulso, 3) de reversión a la media de comercio, 4) y fundamental de negociación. Una vez que haya determinado su objetivo, mercado, plazos y forma que esté listo para tratar de armar su primera estrategia. Muchos de ustedes están pensando probablemente en este punto, ¿qué pasa si no sé nada de eso? Si usted ya es un comerciante discrecional experimentado esto no debería resultar demasiado difícil. Sin embargo, si usted no tiene una amplia experiencia que usted tendrá que encontrar un método que funciona. Este método puede ser tan simple como una cruz media móvil a largo / corto para tan complicado como una red neuronal de colaboración ajustando continuamente que está genéticamente re-optimizado diaria. La mejor manera para que el operador sin experiencia para construir un nuevo sistema es poner a prueba ideas. Esto se puede hacer de dos maneras visualmente o mediante programación. Para alguien sin una amplia experiencia en programación, lo mejor sería empezar con lo que yo llamo la vela por la vela de vuelta de prueba. Esto se realiza mediante la adopción de una idea (como un cruce de media móvil) y para ello, los datos históricos en el marco del mercado y momento determinado moviendo sus cartas hacia adelante desde el pasado hacia el futuro y el comercio de la forma en que el sistema lo haría sin el conocimiento futuro de los mercados. Este método es la forma en que probé mis primeros diez estrategias, cuatro de los cuales todavía seguirá cotizando hoy (incluyendo dos que fueron diseñados por Phil McGrew que he probado con este método y todavía el comercio hoy en día). He aquí un ejemplo de cómo he probado indicadores de Phil (con mis propias salidas). Sin embargo, tuve que probar casi cincuenta o sesenta ideas para bajar a esos diez estrategias que funcionan, y finalmente perfeccionar el proceso hasta que había encontrado cuatro de los diez sistemas que encontré transable. Para darle un ejemplo de cómo mucho tiempo este proceso es, he probado estas diez estrategias ampliamente menudo mirando más de 2 años de 15 barras minutos y ejecución de cientos de comercios. Pasé casi 700 horas reales haciendo esta prueba (y soy bastante rápido con un gráfico y Excel). Suena como un montón de derecho del trabajo? Bueno, era, pero también me dio una idea de los mercados que es casi tan buena como la de haber negociado los mercados en tiempo real. Después de hacer esto desde hace algún tiempo, sentí que tenía que haber una manera más eficaz para poner a prueba las ideas. Y hay pruebas programática. Prueba Programático de nuevo puede ser muy fácil de un simple movimiento transversal media es una cosa fácil de programar en casi cualquier lenguaje de programación. Sin embargo, las dificultades que pueden destruir el comerciante programática comenzando son casi infinitas. Muchos paquetes comerciales populares no trazan su equidad posición tick por tick, bar sino que es seguido por la barra (y si eres negociación barras diarias que pueden imaginar los problemas). Además, las ideas que yo había probado extensivamente con la mano a veces eran difíciles de programar. He tenido muchas experiencias donde yo mal codificados un concepto crítico (incluso por un ligero grado) y esto terminó dando resultados drásticamente diferentes a mis pruebas mano. Sin el conocimiento de que era el código que era incorrecta, podría haber despedido falsamente muchas ideas de operación que eran de hecho válida. Este problema de codificación recorre si se piensa en ello. Además, en este nivel de la negociación programática que es muy importante tener en cuenta los factores de minimización de insumos (grados de libertad) y la utilización de insumos flexibles. Un ejemplo de esto sería utilizar una parada 3 ATR en lugar de una parada de 60 pips por lo que a medida que los precios y la volatilidad del mercado fluctúan su parada no está siendo tomada a causa de ruido aleatorio. Otras maneras que usted puede mejorar la solidez de su estrategia de incluir la utilización de rellenos y comisiones realistas y asegurar que sus órdenes limitadas serían en realidad se han llenado (esto no es tan fácil de probar en algún software como debe ser). Optimización es otra herramienta útil tener en cuenta en este punto de su carrera estrategia de ensayo. Este es un poderoso pero espada de dos filos. La utilización de algoritmos genéticos y técnicas de escalada colina similares son una forma común para asegurar que su optimización no le da un punto sola anomalía, sino más bien que hay valores de entrada similares rodean las entradas que dan los gráficos de acciones similares. Prueba hacia adelante Walk es otra herramienta útil que puede ayudarle a lograr resultados realistas y ver por ti mismo si una estrategia hubiera sido exitosa en los datos que no se optimizan (similares al futuro). Avanzando un poco más en el comercio programática, después de haber experimentado muchas trampas, siento que debo ser capaz de probar más de una idea a la vez. De hecho, a ser posible me gustaría probar muchas ideas, a través de múltiples marcos de tiempo y múltiples mercados. En este momento este es el trabajo que estoy involucrado en el diseño y siento que esto me ayudará a analizar los mercados con la velocidad y precisión que se llevará a mi comercio al siguiente nivel. Este es el escenario de los mejores diseñadores de estrategia, donde la minería, análisis de mercado, análisis de plazo, análisis técnico, análisis fundamental y de manejo de dinero de datos estadísticos se combinan con las pruebas de la evolución realista en un solo paquete. Como se puede ver, las pruebas programática avanzada y comercio es un escenario complejo. Yo mismo todavía estoy aprendiendo y de ninguna manera me considero un experto. La buena noticia es que el éxito de la creación de la estrategia mecánica robusta y la aplicación se pueden hacer en tan simple o tan complejo de manera que usted elija. Después de todo, las estrategias muy simples probados y / o diseñados con la vela por backtesting vela siguen siendo la piedra angular de mi metodología de negociación.
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